Na vhodných biotopoch hniezdi zriedkavo po celom území Slovenska, od nížin až do nadmorskej výšky 1 200 - 1 300 m. Je to druh lesov a krovinatých miest. Stála. Obýva listnaté a zmiešané lesy s podrastom, parky, porasty popri potokoch, záhrady atď.
Vajcovité hniezdo je krásna, uzavretá stavba, ktorú si buduje v rázsoche medzi vetvami stromov alebo v hustých kroch vo výške od 1,25 až 21,5 m nad zemou. Stavba uzatvoreného hniezda môže trvať aj niekoľko týždňov. Stavajú ho obaja rodičia a niekedy im pri tom pomáhajú aj ďalšie jedince. Práca často začína už koncom zimy, aby bolo hniezdo čo najskôr hotové pre znášku, ktorá môže byť znesená skoro - už koncom marca. Ako materiál na stavbu hniezda používajú mlynárky lišajníky, mach, pavučiny a srsť. Do stavby sú často vtkané konáriky podkladu, čím sa zabezpečí pev né "ukotvenie" hniezda. Vstup do hniezda je cez dieru v hornej polovici stavby. Tá je postavená tak tesne na mieru, že dospelý vták zahrievajúci znášku má chvost zdvihnutý ponad chrbát. Hniezdi dva razy do roka. Začiatok prvého hniezdenia je v apríli a druhého koncom mája až začiatkom júna. Znáša 7-10 na bielom podklade hrdzavočerveno škvrnitých vajec veľkosti 13 x 10 mm. Inkubačný čas je 12-14 dní, kŕmnie mladých v hniezde 15-20 dní.
Živí sa prevažne hmyzom a pavúkmi a aj keď v zime požiera púčiky a semená, ku kŕmidlám neprilieta.
Mlynárky možno vídať so sýkorkami, ako v zimných mesiacoch hľadajú spolu potravu. Neraz tvoria kŕdliky s 20 i viac jedincami. Príležitostné prelety jedincov stredoeurópskych populácií nebývajú dlhšie ako 100 km. Vtáky potulujú po blízkom okolí hniezdiska.
Drobný vták s dlhým stuňovitým chvostom (dĺžka tela je asi 140 mm, krídla 65 mm, chvosta 90 mm). Jedinou kresbou na hlave je čierny pásik, ktorý prebieha ponad oko na čierny chrbát. Krk a horná časť chrbta je čierna, zadná časť chrbta a nadchvostové krovky sú hnedastoružové až hnedastočervené. Výrazne stupňovitý chvost je veľmi dlhý a čierny, okrem bielych okrajových kormidlovacích pier. Spodná časť tela je väčšinou biela. Mladé vtáky sa od dospelých líšia černastohnedou tvárou a nemajú ružový nádych na krídlach a brušku. Majú kratší chvost.
Podľa sfarbenia hlavy vyskytujú sa u nás dve formy: forma s čisto bielou hlavou (prevláda u severoeurópskeho poddruhu) a forma s čiernym pásikom na hlave tiahnúcim sa od zobáka cez oči na sluchy a krk (prevláda u juhoeurópskeho poddruhu).
Spev z tichých švitorivých tónov je počuť len zriedka. Vábením je tiché vysoké "si-si-si", mäkké "čip" alebo ostré "cirrrp" až "cerrrrrp".